Trading Moving Average Crossover Strategy

Crossover média móvel Levamos o algoritmo clássico de média móvel de passagem e misturá-lo com as características comerciais mais populares. Essencialmente, é uma estratégia universal de Crossover Médio Móvel. Enquanto a idéia central permanece a mesma, você pode ativar recursos adicionais e construir seu sistema de negociação personalizado Moving Average. Por exemplo, use médias rápidas e lentas separadas, adicione a funcionalidade AutoTrail, defina Alvos diários ou até mesmo inverta os sinais. A estratégia tem built-in indicadores MA, para que você não tem que adicioná-los separadamente para o gráfico. Claro, você pode escondê-los a qualquer momento. Moving Average Crossover é uma perfeita estratégia multiuso: back-test suas idéias de negociação, otimizar os parâmetros de estratégia, ou conta de comércio vivo - a estratégia se encaixa todos esses papéis. Funciona em qualquer mercado e qualquer tipo de barra. Visão geral dos recursos Vários tipos de MA. DEMA, SMA, EMA, HMA, TEMA, TMA, VWMA, WMA, ZLEMA. Separar rápido e lento MA. O MA rápido pode ser EMA (7) eo MA lento pode ser SMA (28). Objetivo de lucro e perda de stop. Defina colchetes para negócios individuais. Objetivo de lucro diário e perda de stop. Uma vez que um desses limites é alcançado a estratégia pára de negociação até a próxima sessão de negociação. Trailing stop automático. Uma opção para ter um auto arrastar parar com gatilho de lucro personalizado, parar a perda e freqüência. Horas de trabalho . Defina o período de tempo em que a estratégia deve estar ativa, ela não será negociada fora deste período. Inverter sinais. Digite long quando o sinal é curto e vice-versa. Por que não experimentar ordens de entrada Limit ou Market. Controle a derrapagem e use Ordens de limite para entradas ou entre sempre uma posição com ordem de mercado E mais: filtro de Bid / Ask, cores personalizadas, mostrar / ocultar indicadores de MA do gráfico etc. Lista de parâmetros completa StartTime e EndTime. Hora em que a estratégia enviará as ordens. Uma vez que chega ao EndTime, cancela as ordens de serviço e fecha todas as posições. Exemplo: 9:30 e 15:20 ou 18:45 e 10:30 (para sessões durante a noite). FastMAType e SlowMAType. Tipos MA para médias móveis rápidas e lentas. Exemplo: EMA e SMA. FastMAPeriod e SlowMAPeriod. MA para médias de movimento rápido e lento. Exemplo: 7 e 28. MaximumDailyProfit e MaximumDailyLoss. Limites diários, se a estratégia atinge um deles, não será negociado até a próxima sessão de negociação. Defina para zero para desativar o recurso. MaxBidAskSpread. Às vezes não é desejável para entrar em uma posição quando a propagação é muito grande. Este parâmetro ajuda a evitar as negociações quando a opção Lance Ask Spread é maior do que este número, em ticks. Defina como 0 para desativar o recurso. EntryOrderType. Defina o tipo de ordem de entrada como Limite ou Mercado. Deixe-nos saber se você precisa de outros tipos :) LimitPriceOffset. Adicione o número especificado de carrapatos ao preço de entrada. Não tem efeito sobre as ordens de mercado. LimitOrderExpirationPeriod. Uma ordem de limite pode trabalhar por um longo tempo sem preenchimento por isso deve haver uma maneira de cancelar ordens muito antigas. Defina este parâmetro como 5 para cancelar uma entrada se não estiver preenchido após 5 compassos. Não tem efeito sobre as ordens de mercado. TradingDirection. Comércio apenas longo, apenas curto, ou ambos. ProfitTarget e StopLoss. Colchetes OCO para entrada. Por exemplo, defina-o como 10 e 20 para ter 10-ticks lucro alvo e 20-tick stop loss anexado a cada entrada. Defina como 0 para desativar o recurso. AutoTrailProfitTrigger. AutoTrailStopLoss. E AutoTrailFrequency. Estes definem trailing stop. Ele funciona da mesma maneira como um padrão NinjaTrader AutoTrail Stop. Uma parada de arrasto (AutoTrailStopLoss marca abaixo da oferta / solicitação) será enviada assim que o lucro da posição atingir o AutoTrailProfitTrigger. Em seguida, cada vez que o lucro é aumentado pelos carrapatos AutoTrailFrequency seguinte, a perda de stop à direita é atualizada. Para desativar o recurso definido AutoTrailStopLoss para 0. ShowMAOnChart. Defina como False para ocultar os indicadores de média móvel rápida e lenta do gráfico. MinCrossThreshold. As inscrições são enviadas quando o MA rápido cruza acima / abaixo do MA lento pelo menos X carrapatos. NoReversals. Quando True, a estratégia não reverterá as posições. Em vez disso, ele vai esperar até que eles são saídos por lucro alvo, stop loss, trailing stop ou Sair em Fechar. InvertSignals. Quando True, os sinais de crossover serão invertidos, isto é, um sinal longo causaria uma entrada curta, enquanto o sinal curto causaria uma entrada longa. Como usar a estratégia está pronta para trabalhar out-of-the-box em qualquer mercado ou prazo. Você pode ativar opções adicionais se necessário. Não se surpreenda com o número de parâmetros: você pode definir a maioria deles para zero para desativar os recursos por trás deles. Abaixo está um exemplo de como usar a nossa estratégia de Crossover Médio Móvel. Exemplo: Crossover clássico de média móvel Um modo clássico nos diz para comprar quando o MA rápido cruza acima do MA lento e vender quando o MA rápido atravessa o MA lento abaixo. Se estamos em posição, a posição é revertida. Ajustar os seguintes parâmetros se quiser e deixar os outros padrão: Definir o FastMAPeriod desejado e SlowMAPeriod Defina o MaximumDailyProfit desejado e MaximumDailyLoss. Por exemplo, ambos iguais a 250. Defina o MinCrossThreshold desejado. Por exemplo, se você configurá-lo para 5, então as entradas serão acionadas somente quando o MA rápido atravessa acima / abaixo do MA lento por pelo menos 5 ticks. Agora você pode voltar a testar a estratégia, otimizá-lo, executá-lo em demo ou conta real. Claro, sinta-se livre para definir o seu favorito conjunto de parâmetros para alcançar o melhor desempenho. Requisitos Esta estratégia requer NinjaTrader versão 7 Instalação Salve o arquivo zip (não precisa descompactar) para o local de sua escolha Ir para o menu Centro de Controle - Arquivo - Utilitários - Importar NinjaScript. Selecione o arquivo zip salvo na caixa de diálogo aberta Se tudo estiver OK você verá uma confirmação (caso contrário, um erro será exibido) Restart NinjaTrader e você é bom para goMoving Média Crossovers Movendo crossovers média são uma maneira comum comerciantes podem usar Moving Averages. Um cruzamento ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, uma Média Móvel de período mais curto) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, uma Média Móvel de período mais longo) que é considerada um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média Simples de Movimento de 50 dias ea Média Móvel Simples de 200 dias este par de média móvel é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a Long-Term 200-dia Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias, 200 dias de média móvel simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método de 3 Movimento Média Simples pode ser interpretado da seguinte maneira: O primeiro cruzamento do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Através da próxima SMA mais rápida (20-dia SMA) atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma compra real ou ordem de venda em seguida. Depois disso, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) eo SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Há uma série de variantes e metodologias para usar o método de cruzamento simples 3, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) cruza mais lento SMA (50 dias), mas este É basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de compra de um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o SMA rápida atravessa a SMA mais lento. Em vez das metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruza sobre o SMA mais rápido seguinte, um outro terço quando o SMA rápido cruza sobre o SMA lento, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA cruza sobre o SMA lento . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 médias móveis (exponencial) é o indicador de fita exponencial média móvel (consulte: Faixa exponencial). Os crossovers da movimentação média são vistos frequentemente ferramentas por comerciantes. De fato, os crossovers são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja a isenção de responsabilidade completa. Médias de Moto: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro.