Fx Options Glossary

Opções Média - Uma opção dependente do caminho que calcula a média do percurso atravessado pelo ativo, aritmética ou ponderada. A recompensa é, portanto, a diferença entre o preço médio do ativo subjacente, ao longo da vida da opção eo preço de exercício da opção. Barreira Opções - Estas são opções que têm um nível de preço embutido, (barreira), que se atingido irá criar uma opção de baunilha ou eliminar a existência de uma opção de baunilha. Estes são referidos como knock-ins / outs que são explicados mais adiante. A existência de barreiras de preço predeterminadas em uma opção torna a probabilidade de pagamento mais difícil. Assim, a razão pela qual um comprador adquire uma opção de barreira é pelo custo reduzido e, portanto, pelo aumento da alavancagem. Opções de Cesta - Este tipo de opção permite ao comprador combinar duas ou mais moedas e atribuir um peso a cada moeda. A compensação é determinada pela diferença entre um preço de exercício predeterminado e o nível ponderado combinado da cesta de moedas escolhida no início. O contrato de futuros do USDX pode ser considerado como uma cesta de moedas, com cada moeda atribuída um peso específico. No mercado otc, no entanto, o comprador escolhe as moedas ea distribuição de peso. Bermuda Opções - Este é um tipo de opção que é exercível apenas em datas predeterminadas, como a cada mês, ou a cada trimestre. Eles não são estilo americano ou estilo europeu, daí o termo, bermuda. Opções do Chooser - Permite ao comprador determinar as características de uma opção durante um intervalo de tempo predeterminado. Por exemplo, durante um período de 30 dias, o comprador pode determinar se a opção será uma chamada ou chamada, qual será o preço de exercício e, às vezes, até mesmo definir a data de validade. Após o período de 30 dias decorrido, o vendedor deve celebrar um contrato de opção com o comprador de acordo com os termos escolhidos por ele. Este tipo de opção é geralmente muito caro devido à flexibilidade oferecida ao comprador. Compound Options - Esta é simplesmente uma opção em uma opção existente. Opções de pagamento diferido - Este tipo de opção é simplesmente uma opção de baunilha estilo americano com uma torção. O comprador pode exercer a qualquer momento, no entanto, o pagamento é diferido até a data de validade original. Este tipo de opção é menos caro do que sua opção padrão de baunilha estilo americano. É também uma opção de prazo mais longo com datas de expiração normalmente não inferior a um ano fora. Opções Digitais - Estas são opções que podem ser estruturadas como uma barreira de um toque, sem barreira de toque e tudo ou nada call / puts. O toque digital fornece um retorno imediato se a moeda atinge a barreira de preço selecionado escolhido no início. O duplo não toque fornece uma recompensa no vencimento se a moeda não tocar tanto as barreiras de preço superior e inferior selecionados no início. A chamada / colocar tudo ou nada opção digital fornece um pagamento após a expiração se a sua opção termina no dinheiro. Ele é referido como tudo ou nada, porque mesmo se sua opção terminar no dinheiro por 1 pip, você recebe o payoff completo. Opções digitais são geralmente liquidados em dinheiro. Opções de Barreira de Fator Duplo - Esta opção de moeda tem uma barreira predeterminada estabelecida em um mercado subjacente diferente. Se a barreira é atingida, em seguida, um payoff e / ou knock-out / in é acionado. É freqüentemente usado para proteger os movimentos dos preços das commodities. Opções Exóticas - Este é um termo usado para categorizar opções que não são opções de baunilha, mas sim as mesmas opções listadas aqui. Existem muitas outras variações de opções exóticas do que as listadas neste glossário, com mais sendo inventado o tempo todo. Esta lista, entretanto, cobre as opções exóticas mais comuns. Opções Knockin - Existem dois tipos de knock-in opções, i) para cima e para dentro, e ii) para baixo e dentro. Com knock-in opções, o comprador começa sem uma opção de baunilha. Se o comprador selecionou uma barreira de preço superior, ea moeda atinge esse nível, ele cria uma opção de baunilha com uma data de vencimento e preço de exercício acordado no início. Isso seria chamado um up e em. O para baixo e em opção é o mesmo que para cima e em, exceto a moeda tem que chegar a uma barreira inferior. Ao atingir o nível de preço mais baixo escolhido, ele cria uma opção de baunilha. Knock-ins / outs geralmente chamada de entrega do activo subjacente, ao contrário digitals que são liquidados em dinheiro. Knockout Opções - Estas opções são o oposto de knock-ins. Com knock-outs, o comprador começa com uma opção de baunilha, no entanto, se a barreira de preço predeterminado é atingido, a opção de baunilha é cancelada eo vendedor não tem mais obrigação. Como na opção knock-in, existem dois tipos, i) para cima e para fora, e ii) para baixo e para fora. Se a opção atinge a barreira superior, a opção é cancelada e você perde seu prémio pago, assim, para cima e para fora. Se a opção atinge a barreira de preço inferior, a opção é cancelada, portanto, para baixo e para fora. Opções de Escada - Esta opção é semelhante à opção Ratchet / Cliquet, exceto que os ganhos são bloqueados quando o ativo atinge níveis de preço predefinidos. Uma vez atingido, o ganho é garantido mesmo que o subjacente cai para trás. Se outros níveis forem atingidos, esses retornos serão garantidos em cada nível. Opções Lookback - Este tipo de opção oferece ao comprador o luxo de olhar para trás durante a vida da opção e escolher o nível de preço que geraria mais ganho. Este seria o menor preço de compra no caso de uma chamada, eo preço de venda mais elevado no caso de um put. As opções de Lookback vêm em exercícios americanos e europeus. Estas opções são muito caras, menos assim para o exercício americano. Opções OTC - O que atrai aqueles para o mercado otc e para o mercado de opções otc em particular é a flexibilidade oferecida ao usuário. No mercado otc de opções exóticas, o participante pode escolher e estruturar o contrato conforme desejado. Para os hedgers, isso é particularmente atraente, uma vez que as opções de troca padronizadas não oferecem muita flexibilidade, resultando em hedges dispendiosos e imperfeitos. Para o especulador também, há vantagens, uma vez que pode assumir uma posição que reflete exatamente a opinião do mercado, resultando em custos reduzidos. Opções de Arco-Íris - Este tipo de opção é uma combinação de duas ou mais opções combinadas, cada uma com sua própria greve distinta, maturidade, etc. Para obter uma recompensa, todas as opções inseridas devem estar corretas. Uma analogia pode ser um futebol parlay, pelo qual se prevê o resultado de três jogos. A fim ganhar, você deve começar todos os três jogos corretos. Opções de Trinquete - Também conhecido como cliquet, esse tipo de opção bloqueia ganhos com base em um ciclo de tempo, como mensal, trimestral ou semestral. Isto é conseguido determinando o nível de preço da moeda corrente em datas anniversay predeterminadas. Opções Quanto - Esta é uma opção projetada para eliminar o risco cambial efetivamente protegendo-o. Trata-se de combinar uma opção de capital próprio e incorporar uma taxa fx pré-determinado. Exemplo, se o detentor tiver uma opção de compra de índices no Nikkei no momento da expiração, os termos da opção quanto se desencadeariam convertendo os rendimentos do iene em dólares que foram especificados no início no contrato de opção quanto. A taxa é acordada no início sem a quantidade de curso, uma vez que este é um desconhecido na época. Este tipo de arranjo é ideal para gestores de patrimônio internacional e fundos mútuos. Opções da baunilha - este é um termo usado categorizar as opções básicas da chamada e da posta com exercício americano ou europeu. Normalmente, refere-se às opções padrão negociadas em exchange. Euro moedas opções em tempo real após as horas pré-mercado Notícias Resumo das cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. 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Opção At-the-money (ATM) - Usada para descrever uma opção cujo preço de exercício é aproximadamente igual ao preço de mercado atual da opção. Opção de Boston - Uma opção em que o prêmio é pago no vencimento e não na frente, como geralmente é o caso. A troca de LIFFE usa esta aproximação em muitos de seus contratos. Butterfly Spread - Uma estratégia para ocupar ambos os lados do mercado usando spreads. Envolve ir por muito tempo uma propagação do touro e por muito tempo uma propagação do urso. Calendar Spread - Isso envolve a compra de duas opções com o mesmo preço de exercício, mas diferentes datas de vencimento para aproveitar o aumento da taxa de tempo decadência na opção mais curto prazo. Exemplo, longa uma chamada de junho / iene e curta a / iene opção de chamada de fevereiro. Colar - Esta é uma estratégia comumente usada em hedging. Envolve a compra de um put e venda de um call otm para pagar a opção de compra adquirida. Claro, o inverso pode ser construído, bem como com a compra de uma chamada e venda de uma opção de venda. Delta - É uma medida que indica a mudança de preço de uma opção em relação a uma mudança no preço da moeda. Um delta de 0,5 indicaria que o titular da opção longa é longo o equivalente a 1/2 de um contrato de moeda de futuros. Delta Neutral Spread - Refere-se a uma posição de mercado construída com opções que resultam em uma posição neutra, sem viés. Ao combinar o delta de uma opção de venda com o delta de uma opção de chamada, seu delta líquido deve igualar a zero. Assim, você não seria afetado por pequenos movimentos de preços. Naturalmente, esta posição teria de ser ajustada se o mercado se deslocasse significativamente em qualquer posição. Alguns players de mercado vendem tanto calls quanto puts de forma igual e tentam alcançar um delta zero e, portanto, tentam capitalizar o tempo de decaimento e / ou menor volatilidade implícita. Opção de Moeda de Estilo Europeu - Uma opção que só pode ser exercida na data de vencimento, com a liquidação geralmente dois dias depois, de acordo com o ciclo de liquidação no local. Gamma - Um termo usado para denotar a medida de mudança do delta de uma opção. Volatilidade implícita - É uma medida da volatilidade de uma opção. A volatilidade de uma opção reflete a expectativa de mercado de um possível resultado futuro. Uma analogia pode ser as probabilidades fixas para um jogo de futebol que sugere o que o público sente o resultado pode ser. A volatilidade implícita também é significativamente influenciada pelo market maker. In-the-money (ITM) Call - Opção de compra com preço de exercício inferior ao valor de mercado atual da moeda. Assim, você seria capaz de comprar a moeda por um preço inferior ao valor de mercado. In-the-money (ITM) Put - Uma opção de venda com um preço de exercício maior do que o valor de mercado atual da moeda. Assim, você seria capaz de vender a moeda por um preço superior ao valor de mercado. Valor intrínseco - Refere-se à diferença entre um call / put dentro do dinheiro e o preço de exercício. Long Straddle - Uma posição de mercado de opção que consiste em comprar unidades iguais de chamadas e puts com o mesmo preço de exercício e data de validade. Long Strangle - Isso é semelhante a um longo straddle, exceto que o preço de exercício da chamada e colocar seria diferente. Long Volatility - Uma estratégia pela qual se tenta capitalizar um aumento na volatilidade implícita na opção. A posição de mercado é idealmente inserida quando as volatilidades das opções estão em mínimos históricos. Uma tenta comprar as opções que são mais sensíveis a um aumento na volatilidade implícita. Assim, as datas de validade mais longas são mais procuradas. Um número igual de puts e chamadas é comprado que também equivale aproximadamente a neutralidade delta. Naturalmente, se um teve um viés forte, bullish ou bearish, então os preços diferentes do strike seriam escolhidos refletir a ação anticipada do preço. Out-of-the-money (OTM) Call - O inverso da chamada ITM, sendo quando um preço de exercício de opção de compra é maior do que o valor de mercado atual do preço da moeda. Out-of-the-money (OTM) Put - Uma opção de venda cujo preço de exercício é menor do que o valor atual do preço da moeda. Premium - Refere-se ao pagamento ou preço de compra de uma opção. O prêmio é afetado pela volatilidade, taxas de juros, preço de exercício e data de vencimento. O prêmio pode ser citado de várias maneiras. Em contratos de câmbio, eles são geralmente cotados em pontos de moeda, enquanto que no mercado otc, as opções de baunilha são geralmente cotadas em porcentagem de moeda e / ou termos de volatilidade. Ratio Spread - Refere-se a uma combinação de opções onde se tem uma quantidade diferente de unidades de opções longas que opções curtas. É usado às vezes como uma estratégia do hedge. Exemplo, você é opções de compra de longo prazo ou ativo subjacente eo mercado começa a cair, você poderia vender duas ou mais opções de compra para cada opção de compra que você possui. No caso de ser longo o subjacente, você poderia vender tantas opções de chamada quanto necessário para conseguir um delta negativo. Short Straddle - Este é simplesmente o oposto de uma longa straddle. Em vez de comprar um número igual de puts e chamadas, você venderia uma quantidade igual de ambas as chamadas e coloca com a mesma greve e data de validade. Short Strangle - Uma posição de mercado que é construída de uma chamada curta e curto colocar em quantidades iguais com a mesma data de validade, mas com diferentes preços de exercício. Opção de chamada sintética - Uma posição construída por ir muito tempo a moeda subjacente e longa uma opção de venda. O perfil de risco / remuneração assemelha-se ao de uma opção de compra simples, assim o termo sintético. Opção de Venda Sintética - Uma posição construída com uma moeda subjacente curta e uma opção de compra de longo prazo. Aqui também, o perfil de risco / recompensa é quase idêntico a uma opção de venda longa. Theta - A opção de sensibilidade que se refere ao tempo decadência das opções. Opções perder valor muito lentamente até aproximadamente 40 dias ou assim, quando a opção começa a deteriorar a uma taxa crescente. Vega - A sensibilidade que se refere à volatilidade de uma opção. Em geral, quanto mais tempo restante até a expiração, mais sensível é a opção para uma mudança na volatilidade subjacente. Vertical Bear Spread - Uma posição de mercado que consiste em longo uma opção de venda e curto outra opção de venda que está mais longe do dinheiro, no mesmo mês. Esta posição resulta em um débito em sua conta e tem uma perda máxima e lucro máximo como um perfil. Vertical Bull Spread - Uma posição de mercado semelhante a um urso espalhar, só que ele é construído com chamadas. Exemplo, longa chamada e curta uma chamada mais longe do dinheiro no mesmo mês. O risco é limitado eo lucro é limitado também à diferença entre os dois preços de exercício.